그리드 트레이딩 전략은 어떻게 작동하나요?

그리드 트레이딩은 시장 변동성을 헤쳐나가는 체계적인 접근법을 제공하는 트레이딩 분야에서 독보적인 전략으로 자리 잡고 있습니다. 미리 정해진 간격으로 매수 및 매도 주문을 전략적으로 배치함으로써, 시장의 방향을 예측할 필요 없이 시장의 내재적 변동성을 활용합니다.

그리드 트레이딩 이해

그리드 트레이딩은 외환 및 기타 금융 시장에 대한 전략적 접근 방식으로, 트레이더들이 기준 가격 위아래로 미리 정해진 간격으로 매수 및 매도 주문을 내어 그리드 형태의 주문을 생성합니다. 이 방법은 트레이더가 시장 방향을 직접 판단할 필요 없이, 시장 변동성을 활용하여 수익을 창출합니다. 그리드 트레이딩의 핵심은 비교적 단순하고 가격 변동의 자연스러운 흐름을 활용하는 데 있습니다.

그리드 트레이딩의 핵심은 가격이 특정 수준에 도달하면 발동되는 일련의 주문을 설정하는 것입니다. 이 전략은 특정 범위 또는 추세 내에서 정상적인 가격 변동성을 활용하여 미리 정해진 수준에서 거래를 개시하고 청산하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 트레이더는 EUR/USD에 추세 추종 그리드를 설정하여 정기적으로 현재 가격보다 높은 가격에 매수 주문을, 낮은 가격에 매도 주문을 넣습니다. 추세가 진행됨에 따라 주문이 활성화되고, 트레이더는 이러한 움직임에서 수익을 확보하는 것을 목표로 합니다.

그리드 트레이딩의 중요한 장점은 유연성입니다. 시장이 추세를 따르든 횡보하든 다양한 시장 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다. 추세 시장에서는 그리드를 추세에 맞춰 조정하여 가격이 특정 방향으로 움직일 때 수익률을 높일 수 있습니다. 범위가 제한된 시장에서는 그리드가 각 가격대의 가격 반전을 활용합니다.

그러나 그리드 트레이딩은 신중한 위험 관리도 필요합니다. 그리드 트레이딩 전략의 특성상 적절한 감독 없이는 불리한 시장 움직임이 상당한 손실로 이어질 수 있습니다. 개별 거래에 손절매 주문을 설정하고 전체 노출을 모니터링하는 것은 이러한 위험을 완화하는 데 필수적인 관행입니다.

그리드 트레이딩: 예시

EUR/USD 통화쌍에 그리드 트레이딩 전략을 적용하기로 한 트레이더가 있다고 가정해 보겠습니다. 트레이더는 EUR/USD 통화쌍이 1.1000에서 1.1100 사이의 좁은 범위 내에서 변동하는 것을 관찰했습니다. 트레이더는 1.1050을 기준 가격으로 선택하고, 이를 현재 거래 범위의 중간 지점으로 간주합니다. 그리드를 설정하기 위해 트레이더는 기준 가격보다 낮은 구간, 예를 들어 1.1040, 1.1030, 1.1020에 매수 주문을 넣습니다. 동시에 기준 가격보다 높은 구간, 예를 들어 1.1060, 1.1070, 1.1080에 매도 주문을 넣습니다. 이 전략은 이 설정된 범위 내에서 통화쌍의 자연스러운 가격 변동을 활용하는 것입니다.

가격이 변동함에 따라, 매수 주문을 실행할 때마다 더 낮은 가격에 매수가 발생하여 가격이 반등할 때 매도하는 것을 목표로 합니다. 반대로, 매도 주문을 실행할 때마다 더 높은 가격에 매도가 발생하여 가격이 다시 하락할 때 숏 포지션을 매수합니다. 손절매는 일반적으로 범위 내 상한선과 하한선 너머로 설정되며, 가격이 중간 지점을 중심으로 변동함에 따라 점진적으로 수익을 실현할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 적절히 관리하면 트레이더는 다음 가격 변동 방향을 예측할 필요 없이 범위 내 시장에서 체계적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

그리드 트레이딩 전략

그리드 트레이딩 전략은 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다. 범위 기반 전략과 추세 추종 전략입니다. 아래에서는 두 가지 전략을 모두 살펴보겠습니다.

범위 기반 그리드 전략

가격이 정해진 고가와 저가 사이에서 변동하는 범위가 제한된 외환 또는 암호화폐* 시장 에서는 기본적인 범위 기반 그리드 전략이 매우 효과적일 수 있습니다. 이 전략은 시장의 자연스러운 변동 경향을 활용하여 큰 추세보다는 작고 꾸준한 움직임을 활용할 수 있도록 합니다.

거래 범위를 파악하는 것이 첫 번째 단계이며, 트레이더는 특정 기간 동안 최고가와 최저가를 표시합니다. 이 범위에서 중간점을 결정하고, 이는 매수 및 매도 지정가 주문을 설정하는 기준이 됩니다. 일반적으로 트레이더는 중간점을 기준으로 양쪽에 4~5개의 주문을 넣을 수 있지만, 경우에 따라 더 많은 주문을 넣을 수도 있습니다. 주문 간격은 중간점에서 범위의 최고가 또는 최저가까지의 거리를 주문 수로 나누어 계산하며, 간격을 약간 조정합니다.

기입

손절매

이익 실현

추세 추종 그리드 전략

추세 추종 그리드 전략 의 주요 목표는 시장의 방향에 맞춰 지속적인 움직임을 활용하여 추세가 진행됨에 따라 성장하는 포지션을 축적하는 것입니다. 이 접근법을 사용하려면 트레이더가 먼저 주요 추세를 파악해야 하는데, 이는 시장 구조 분석이나 이동 평균선 , 모멘텀 지표 , 또는 평균 방향 지수(ADX) 와 같은 지표를 활용하여 달성할 수 있습니다 .

추세를 파악한 후, 현재 가격을 기준으로 매수 손절매(상승 추세) 또는 매도 손절매(하락 추세) 주문을 일정한 간격으로 실행합니다. 이 간격은 트레이더의 선호도에 따라 달라질 수 있으며, 널리 사용되는 방법은 평균 진폭(ATR)을 사용하여 이러한 간격을 설정하는 것입니다. 예를 들어, ATR을 사용하는 경우, 트레이더는 기준 가격 대비 ATR 값의 2배 간격으로 주문을 실행하여 시장 변동성을 반영하는 ATR을 활용하여 주문 간의 적절한 간격을 측정할 수 있습니다.

기입

손절매

이익 실현

그리드 트레이딩의 위험 관리

위험 관리는 그리드 트레이딩에서 매우 중요한 요소입니다. 여러 주문을 체계적으로 처리하는 방식은 수익과 손실을 동시에 증폭시킬 수 있습니다. 그리드 시스템은 진입 주문을 복리로 구성하기 때문에, 잠재적 손실을 제한하기 위해 손절매를 엄격하게 사용하는 것이 필수적입니다. 특히 변동성이 큰 시장에서는 더욱 그렇습니다. 예를 들어 암호화폐* 그리드 트레이딩의 경우, 급격한 가격 변동으로 인해 신중한 위험 관리 없이는 트레이더가 과다 노출될 수 있습니다.

또 다른 중요한 고려 사항은 주문 간격입니다. 적절하게 조정된 간격은 트레이더의 예상과 다르게 움직이는 시장에서 너무 많은 포지션이 너무 빨리 누적되는 것을 방지하여 노출을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마찬가지로, 각 거래 규모는 노출을 관리할 뿐만 아니라 계좌에 과도한 레버리지를 적용하지 않으면서 증거금 요건을 충족하도록 신중하게 고려해야 합니다. 다양한 상품이나 시장에 분산 투자하는 것 또한 그리드 전략의 중요한 부분입니다. 모든 계란을 한 바구니에 담지 않음으로써 트레이더는 단일 시장의 큰 변동으로 인한 영향을 줄일 수 있습니다.

많은 그리드 트레이딩 전략이 자동화되어 있어 수동으로는 감당하기 어려운 규모와 속도로 전략을 실행할 수 있습니다. 그러나 그리드 트레이딩 봇을 사용하면 변화하는 시장 상황에서 알고리즘이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 지속적인 모니터링이 필요하다는 등 자체적인 복잡성이 발생합니다. 또한 의도치 않은 노출을 방지하기 위해 자동화 시스템의 매개변수에 대한 철저한 이해가 필요합니다.

자주 묻는 질문

외환 시장에서 그리드 트레이딩이란 무엇인가?

외환 시장에서 그리드 트레이딩은 트레이더가 기준 가격을 기준으로 미리 정해진 간격으로 매수 및 매도 주문을 하는 전략입니다. 시장 동향을 분석할 필요 없이 자동으로 거래를 실행하여 자연스러운 시장 변동성을 활용합니다. 이러한 접근 방식은 금융 자산의 변동을 통해 수익을 창출하도록 설계되었습니다.

그리드 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

그리드 트레이딩은 시작 가격 위아래로 일정한 간격으로 매수 및 매도 주문 네트워크를 구축하는 방식으로 작동합니다. 가격 변동에 따라 이러한 주문이 발동되어 트레이더는 작은 가격 변동을 활용할 수 있습니다. 이 전략은 다양한 시장 상황에 맞춰 조정될 수 있으며, 설정된 그리드 패턴을 기반으로 지속적으로 거래를 시작하고 청산하는 것을 목표로 합니다.

스팟 그리드 트레이딩이란?

스팟 그리드 트레이딩은 현물 시장에서 그리드 트레이딩 전략을 특정 방식으로 적용하는 것으로, 금융 상품을 즉시 인도하기 위해 매매하는 방식입니다. 외환 시장에서는 그리드 전략을 사용하여 현물 시장의 변동성을 활용하는 방식으로 통화쌍을 현재 시장 가격으로 매매하는 것을 의미합니다.

그리드 트레이딩 전략이란 무엇인가?

그리드 트레이딩 전략은 점진적으로 가격이 오르락내리락하는 방식으로 일련의 주문을 내는 체계적인 방법입니다. 이 전략은 시장의 움직임에 따라 자동으로 거래를 실행하도록 설계되어, 시장의 방향을 파악할 필요 없이 이러한 움직임에서 수익을 확보하는 것을 목표로 합니다.

그리드 트레이딩은 얼마나 위험한가?

그리드 트레이딩은 특히 변동성이 높은 시장에서 손실이 누적될 가능성이 있어 위험할 수 있습니다. 그리드 트레이딩 전략은 손절매, 주문 간격, 거래 규모를 신중하게 관리하여 노출을 최소화해야 합니다. 그리드 트레이딩 자동화는 이러한 위험을 관리하는 데 도움이 되지만, 심각한 손실을 방지하기 위해 시스템을 지속적으로 모니터링하고 이해해야 할 필요성도 제기됩니다.

출처: FXOpen