モルガン・スタンレー、FRBに銀行の資本要件の引き下げを要請
マヌエル概要:
中央銀行の発表により、毎年実施しているストレステストが正式に終了した。ストレステストは、仮想的な経済状況下で国内最大手の金融機関がどのようなパフォーマンスを発揮するかを評価する多段階のプロセスである。
モルガン・スタンレーは連邦準備制度理事会（FRB）に対し資本要件の引き下げを要請したと、FRBがウォール街のほとんどの銀行に対する今後の資本要件を発表し、それが貸し手側の期待と一致していると発表した。
「同社はこの要件の引き下げについて再検討を要請した」と連邦準備制度理事会は金曜日の声明で述べた。「理事会は同社のストレス資本バッファー要件の引き下げ要請を検討中」であり、9月30日までに決定を下し、公表する予定だ。
中央銀行の発表は、年次ストレステストの正式な終了を意味する。ストレステストは、想定される経済状況下で国内大手金融機関の業績がどのように推移するかを評価する多段階のプロセスである。締めくくりとして、各金融機関の普通株等Tier1資本比率要件の改定が発表され、10月1日に発効する。
ニューヨークに本拠を置くモルガン・スタンレーは声明で、「10月1日までにSCBの最終要件に達するために連邦準備制度理事会と積極的に協議を続けている」と述べた。
FRBはモルガン・スタンレーが要求している削減幅については具体的には言及しなかった。同社は先月、ストレステストの結果に基づき、CET1比率が現在の13.5%から12.6%に低下する見通しであると発表していた。
モルガン・スタンレーを含む合計22の銀行が、今年のFRBストレステストを受け、5,500億ドルを超える損失に耐えられると判断され、楽々と合格しました。金曜日に導入されたこのストレステストに関連する資本要件は、各行に共通する最低4.5%のCET1資本比率要件と、ストレス資本バッファー要件など、複数の要素で構成されています。また、最大手の金融機関、いわゆる「グローバルシステム上重要な銀行」は、資本サーチャージの対象となります。
FRBの今回の発表は、業界がストレステストのプロセス変更の結果を待ち望む中で行われた。4月、FRBは資本要件の設定にあたり、2年間の結果を平均化する提案を発表した。FRBの監督担当副議長であるミシェル・ボウマン氏は、この変更によって「ストレステスト結果とそれに伴う資本要件の過度な変動」に対処できるようになると述べている。
ボウマン氏は声明で「本日発表された個別の資本要件は移行期間を示すものだ」とし、4月の計画を最終決定することが銀行の資本要件の前年比変動を抑えるための重要な次のステップになると付け加えた。
FRBはまた、銀行に資産に対する一定額の資本の保有を義務付ける、いわゆる「強化補足レバレッジ比率」を引き下げる計画も発表した。また、ウォール街が提唱してきたリスクベースの新たな資本計画の提案も進める予定だ。
出典：ブルームバーグ
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